Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Жабин, Д. - Рекурсивное хеджирование
Жабин, Д. - Рекурсивное хеджирование
На полку
Статья
Жабин, Д.
Рекурсивное хеджирование / Д. Жабин // РЦБ. Рынок ценных бумаг : Аналитический журнал / гл. ред. В. Коланьков. – 2004. – N 20 (275).
В статье излагаются основные принципы рекурсивного хеджирования. Рассмотрено применение предложенного метода на примере портфелей, состоящих из опционов и фьючерсов на индексы DAX и SMI. Показано, что дисперсия портфеля при следовании стратегии рекурсивного хеджирования значительно меньше, чем дисперсия портфеля при выборе коэффициента хеджа путем наивного применения модели Блэка-Шоулза.
Жабин, Д.
Рекурсивное хеджирование / Д. Жабин // РЦБ. Рынок ценных бумаг : Аналитический журнал / гл. ред. В. Коланьков. – 2004. – N 20 (275).
В статье излагаются основные принципы рекурсивного хеджирования. Рассмотрено применение предложенного метода на примере портфелей, состоящих из опционов и фьючерсов на индексы DAX и SMI. Показано, что дисперсия портфеля при следовании стратегии рекурсивного хеджирования значительно меньше, чем дисперсия портфеля при выборе коэффициента хеджа путем наивного применения модели Блэка-Шоулза.
Привязано к:
Доступно
1 из 1
Выпуск
РЦБ. Рынок ценных бумаг: Аналитический журнал N 20 (275)
ИД "РЦБ", 2004 г.
ISBN отсутствует
ГБУК СКУНБ им. М.Ю.Лермонтова : ОПИ
РЦБ. Рынок ценных бумаг: Аналитический журнал N 20 (275)
ИД "РЦБ", 2004 г.
ISBN отсутствует
ГБУК СКУНБ им. М.Ю.Лермонтова : ОПИ